為什麼要學程式交易？
你是否有過這樣的經驗？在各種耳語充斥的環境裡，面對著跳動的價格，卻總是不知所措，只能隨波逐流、人云亦云，常常採取即興式的策略來進行交易；或是，雖然事先擬訂了縝密的交易計畫，但卻因為恐懼、懷疑或消極，沒有確實地執行既定計畫，錯失了原本該有的獲利良機而懊惱不已；或因為事務繁忙而無法專注於交易，常常發生疏漏的狀況，錯過絕佳的進、出場時點，而使得交易績效大打折扣。
會發生這些狀況，不外乎是因為欠缺一致性且有效的交易模式、受自己本身的負面情緒干擾，而未能確實遵守交易紀律，以及因各種主、客觀條件的限制，導致不能全神貫注於正在參與的市場之上。這些缺失和障礙，經常會阻絕獲利契機，使你在市場屈居劣勢，造成令人扼腕的結果，甚至陷入難以脫身的惡性循環之中。因此，要想扭轉劣勢，就必須先克服這些障礙！有沒有哪一種方法，能夠一併解決這些問題，排除掉上述的種種障礙呢？
其實交易也可以很輕鬆，你不需要盯盤、可以不用承受盤中的情緒壓力，當行情觸及關鍵價位的時候，電腦將依據被賦予的邏輯條件，完全按照你的想法執行交易指令。
本書特色
1.全彩圖解，分為程式觀念基礎篇與金融市場進階應用篇，從程式流程、系統平台介面到金融市場對應實例，一目了然。
2.程式交易書籍首見！大方公佈程式碼粗胚，不會寫程式的讀者也能根據本書Step by Step自建模組，快速學會。
3.想學程式交易者必備的第一本書，本書適合初階者上手，已有程式交易經驗者，亦可分享作者提供之程式設計、市場實務與交易觀念探討。
作者簡介：
陳宥任
具歐美盤及國內期貨交易實務經驗近二十年，專研程式交易達16年之久,歷任職期貨公司歐美盤經紀人、研發部經理、專業銀行資深交易員、期貨交易專欄作家，現擔任自由交易員、專業投資公司顧問、程式交易與策略建構專業講師。
曾崇銘
歷任期貨公司投顧、期經、研究及通路服務部門，撰寫程式模組經驗有十二年，並具備期貨分析師(CFTA）執照，現擔任元大期貨 通路服務部副理、多所大專院校專業期貨講師。
各界推薦
名人推薦：
推薦序
歐洲歐洲交易所資深副總裁 姒元忠
我和二位作者分別在不同的職場上共事過多年，有著特殊而深厚的革命情感。對於他們即使離開研發或交易部門，卻仍能持續地進行策略研究及模組開發，這種堅定的傻勁感到讚許，也很慶幸後進對市場的熱情，得以從我們這個世代傳承下來。
基於這般情誼，時值歐洲期貨交易所正在推廣台股期貨與選擇權聯結產品合作，即使千頭萬緒，有開不完的會議、跑不完的行程，百務繁忙之際，在作者的力邀之下，我很高興有此榮幸，也盡量安排時間來研讀二位作者的大作，為此書撰寫推薦序文。
程式交易引進國內，雖只有短短十多年的時間，但於國外卻早已蔚為風潮，在各個市場中佔有相當的比重，更是許多專業投資機構所倚重的一種交易工具。有鑑於此，未來程式交易在國內的發展亦將日漸蓬勃，並在國內的投資及交易市場上形成重要的主流之一。
我個人寄身於期貨市場近三十年，看過許許多多的起落與興衰，深知在這個市場想要成功，所憑藉的除了本身的努力之外，還必須有正確的方法、嚴謹的紀律，和一點點好運氣，如果再加上優異的輔助工具，更可以達到事半功倍的效果。好運可以透過廣植福田來累積，平日多說好話、做好事，多種善因、結善緣，自然可得福報善果。作者藉由介紹MultiCharts這套強大的交易輔助工具，一併將他們對於交易的觀念、建立交易程式的細節過程，以及架構程式可能遭遇的各種障礙與困難，用最淺顯易懂的表達方式，無私地分享給大眾，使讀者得以朝正確的方向去努力，在兼顧風險和交易紀律之下，建立出對的交易方法，進而撰寫出績效優秀的交易程式。
此書中沒有過多的理論和艱澀的專業術語，更沒有令人眼花撩亂的統計數據或報表，只有作者多年深厚累積的經驗分享，還有為了使讀者能夠心領神會，而精心鋪陳的譬喻，以及清楚且詳實的圖示與範例。
無疑地！就剛剛入門的讀者而言，這絕對是一本必讀的工具書，隨著作者在章節題序上的佈局安排，從系統平台的簡介、對交易的認知、邏輯的基礎概念、程式語法能力、實例演練，一直到程式的績效評估，逐步幫助讀者培養程式交易的基礎能力；文中還有許多關於交易本質的觀念闡述與見解，對於已在市場多年，卻仍未能建立出一套交易方法的人來說，更是值得一讀，並且再三地思考領略箇中道理。
在此除了預祝此書大賣之外，我還要勉勵二位作者能夠堅持對市場的熱情，秉持著咱們以往的處事態度『實事求是、精益求精』，我相信你們能給讀者的絕對不僅僅於此，也希望你們能繼續撰寫更為深入的書籍內容，持續地將正確的觀念分享給有需要的讀者。
名人推薦：推薦序
歐洲歐洲交易所資深副總裁 姒元忠
我和二位作者分別在不同的職場上共事過多年，有著特殊而深厚的革命情感。對於他們即使離開研發或交易部門，卻仍能持續地進行策略研究及模組開發，這種堅定的傻勁感到讚許，也很慶幸後進對市場的熱情，得以從我們這個世代傳承下來。
基於這般情誼，時值歐洲期貨交易所正在推廣台股期貨與選擇權聯結產品合作，即使千頭萬緒，有開不完的會議、跑不完的行程，百務繁忙之際，在作者的力邀之下，我很高興有此榮幸，也盡量安排時間來研讀二位作者的大作，為此書撰寫推薦序文...
作者序
陳宥任序
儘管先前寄身於證券、期貨業內長達十五年之久，但沈潛於市場邊緣多年的我，與這個領域僅有的一絲連結，就只剩下程式交易。幸運的是，所處的環境仍讓我保有持續研究的動力與客觀條件，還有幾位可以相互砥礪、共同成長的好友們相伴。
我與另一位作者曾崇銘兄，自服役期間一同考取期貨執照起，之後一路上道義相砥、過失相規，至今也有近二十年的情誼。前年歲末他向我提出合作寫書的構想，起初總以『閉門造車多年，野人獻曝惟恐貽笑於大方』為理由，予以婉拒。然而禁不住一再的懇切邀約，以及受他那『己達達人』的善願所感動，遂允諾負責編撰一小部分篇幅。
由於本書定位於『讓從未接觸過程式交易的人，了解程式交易的本質；使沒有撰寫程式經驗的讀者，也能夠輕鬆學會建立交易模組』。因此，在編撰的過程中，我努力地回想十幾年來所經歷的每一道過程，想想我當初是如何地學習和意會各個環節的核心，以及在過程中曾經遭遇過什麼樣的瓶頸，而突破這些瓶頸之後又得到什麼樣的領悟，期盼能給讀者們一個最完整的『建構模組流程』。未料，著手下筆之後竟欲罷不能，由原來的一小部分篇幅，卻擴展成第零章至第四章，再加上最後的結語部分。之所以演變為這樣的結果，是因為想要傳遞給讀者的觀念和細節實在是千頭萬緒，既瑣碎、又繁雜，每個值得深入的枝節，都可以衍生為一個長篇主題。
儘管如此，礙於篇幅限制，有許多更深入的主題未能於書中探討，畢竟本書是以初階為定位。在本書的前半部分，我著重在交易本質的闡述、模組的架構流程，與過程中應注意的環節、程式語法的結構，以及模組績效的評估方法，並以一個簡單的邏輯條件，作為架構模組的範例。。
曾崇銘序
從1998年Q4機緣巧合踏入了金融市場，在菜鳥業務的階段中，看見大多頭(或空頭)行情所帶來洗禮，以及客戶對帳單所展現的極端損益，那時台股行情算是明顯趨勢盤，配合高波動率，往往有不錯佳績。於是開始懵懵懂懂介入金融操作領域，從最簡單30分鐘的34根移動平均線開始，均線之上偏多操作，之下則偏空看待，後來遇到了盤整盤問題，不幸被市場狠狠的修理一番。或許讀者看到這段時會覺得很不可思議，但在當時的時空背景下，技術分析的書都是直接從國外翻譯，只能簡略介紹它的概念。舉例而言，KD低檔黃金交叉是買進時機，死亡交叉是賣出的時刻，果真如此呢?當然有時候是對的，有時候則是錯得離譜，一樣又得再度面臨指標失靈的窘境。
於是被迫再度潛心修習，去認識其他更多的技術指標，也開始接觸程式交易軟體TradeStations 2000i，從國外網站買原文書開始摸索，好不容易粗略地學會了一些初階語法，但是總覺得好像還缺了什麼東西，就像一道美味菜餚缺了什麼食材搭配，怎麼也吃不出期待中的味道。將撰寫出的策略與跑出來的報表，應用在真實市場做驗證，卻和想像中的結果仍有一段落差，也不知道該怎麼繼續向上提昇功力，只好回頭專心做好本業，等待緣分和時機的降臨。
隨著市場手續費漫天的殺價，荷包又開始面臨邊際報酬遞減的挑戰。此時有貴人出現了，在偶然機會裡與本書的另一位作者陳宥任再度碰面(其實我們早在當兵時就已經認識了)，當時他已在證券期貨業界多年，也有相當的職位，而且專攻於程式交易領域。在他不藏私地傾囊相授之下，我的功力自然精進不少，解決了先前的許多盲點，於是再度踏進操作領域時，成績已有明顯的進步。心懷感念，真的非常感謝有這位貴人的提攜指點。
在現今資訊爆炸時代，金融操作書籍一本接著一本上架，於是在2012年末跟宥任提起寫書的事，將我們所經歷過一些觀念與經驗，透過本書的陳述，讓讀者較容易吸收，並能有正向啟發作用，少走些冤枉路，也期盼在看完本書之後，讀者能夠創造屬於自己的分析方法與操作策略。
陳宥任序
儘管先前寄身於證券、期貨業內長達十五年之久，但沈潛於市場邊緣多年的我，與這個領域僅有的一絲連結，就只剩下程式交易。幸運的是，所處的環境仍讓我保有持續研究的動力與客觀條件，還有幾位可以相互砥礪、共同成長的好友們相伴。
我與另一位作者曾崇銘兄，自服役期間一同考取期貨執照起，之後一路上道義相砥、過失相規，至今也有近二十年的情誼。前年歲末他向我提出合作寫書的構想，起初總以『閉門造車多年，野人獻曝惟恐貽笑於大方』為理由，予以婉拒。然而禁不住一再的懇切邀約，以及受他那『己達達人』的善願...
目錄
Part1基礎篇
第零章_為什麼要學程式交易？
第一章_一切從這裡開始
壹、正確的心態和初步認知
貳、程式模組對於交易的實益及應賦予之定位
叁、運用程式交易失敗的幾個原因
肆、模組性質的分類
第二章_架構交易邏輯
壹、初使準備-交易邏輯架構淺談
貳、時間範圍的選擇
叁、素材參數的決定
肆、素材的選擇及搭配原則
伍、把你的交易邏輯具象化
陸、架構留倉模組的實例演繹
第三章_程式語法與結構
壹、編譯器介面概述
貳、程式語言要素
叁、語法結構
第四章_將你的邏輯架構轉化成程式語言
壹、參數和變數的宣告與定義
貳、將邏輯條件轉化為控制式
叁、模組績效回測
肆、從績效表解讀模組的特性與改善契機
伍、預備階段及運作之後
Part2進階篇
第五章_從金融市場面認識機械化交易
壹、似是而非的致富陷阱
貳、一致性交易的重要性
叁、什麼是機械化交易
肆、進退有憑有據
第六章_交易的決勝關鍵-勝率與賺賠比
壹、透視績效的結構-期望值
貳、績效報表的解讀
叁、勝率與賺賠比的取捨
肆、建立獲利系統
伍、頂尖交易員心法
第七章_模組交易現今概況
壹、程式交易平台主流區分
貳、為什麼我們鼓勵讀者建立屬於自己的交易邏輯
叁、自動化下單趨勢
第八章_建構程式交易模組Step By Step
壹、你想要賺哪一種行情
貳、運用唾手可得的素材建構模組
叁、架構當沖模組的SOP
肆、架構留倉模組的SOP
伍、架構市場掃描SOP
陸、參數最佳化的探討
Part1基礎篇
第零章_為什麼要學程式交易？
第一章_一切從這裡開始
壹、正確的心態和初步認知
貳、程式模組對於交易的實益及應賦予之定位
叁、運用程式交易失敗的幾個原因
肆、模組性質的分類
第二章_架構交易邏輯
壹、初使準備-交易邏輯架構淺談
貳、時間範圍的選擇
叁、素材參數的決定
肆、素材的選擇及搭配原則
伍、把你的交易邏輯具象化
陸、架構留倉模組的實例演繹
第三章_程式語法與結構
壹、編譯器介面概述
貳、程式語言要素
叁、語法結構
第四章_將你的邏輯架構轉化成程式語言...
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