本書的研究分以下幾部分展開。
第一部分：第1章，為引論部分。簡要地介紹期貨的基本知識以及與期貨緊密相關的金融衍生品知識，包括期貨市場結構及其兩項基本功能一規避風險和價格發現，同時對我國期貨市場的發展現狀進行了介紹。第二部分：第2章至6章，為期貨規避風險。即套期保值的研究。包括了套期保值策略中最優套期保值比率的建模確定，以及部分套期保值問題的深入研究。第三部分：第7章，為期貨市場價格發現功能的研究。介紹了兩個基於共有因數分解的價格發現模型：Gonzalo與Granger(1995)提出的PT(永恆短暫)模型以及Hasbrouck (1995)提出的IS(資訊共用)模型，並利用PT模型研究了國內銅、鋁、燃料油、橡膠和玉米期貸與現貨的價格發現功能。第四部分：第8章至10章，為國內期貨市場泡沫、投機理論分析以及相關的市場結構分析。主要包括了國內期貨市場泡沫理論分析、投資者行為研究和國內外市場結構比較分析。第五部分：第11章，為國內外期貨市場間資訊溢出的研究。通過一個新的基於核估計的統計量，系統地研究了9種交易時間較長的期貨品種間的國內外資訊溢出問題。最後是總結，概述了本書的主要研究結論，並提出了一些有關發展與完善國內期貨市場的政策建議。
本書對於系統地瞭解我國期貨市場的現狀和市場規律有重要參考價值。
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