如何對信用風險進行度量和管理是商業銀行經營的永恆主題。近年來,商業銀行面臨的信用風險越來越大、越來越複雜,備受銀行體系以及經濟主體乃至監管當局的關注。本書以商業銀行為視角,研究其風險管理最重要的一環,即對貸款企業信用風險的度量與管理,以期對發展中的我國商業銀行提供技術和方法。
本書首先界定信用風險的概念和特點,對風險管理領域的理論背景、信用風險度量方法以及國內外的研究狀況進行全面的歸納和整理,為本書的研究提出思路和方向。研究以風險度量方法的改進和實證分析為重點,運用上市公司所披露的財務資訊,建立了上市公司信用風險評價指標體系,提出信用風險度量的模糊神經網路方法。通過與上海某商業銀行的合作,對其1999-2005年的貸款明細和公司財務資料進行了系統研究,運用粗糙集理論的約簡功能,從中選出最能反映企業信用狀況的8項財務指標,再應用神經網路方法進行信用評價。實證研究表明,所提方法具有較高精度。
本書利用CCER提供的上市公司個股行情資料和財務資料,進行了KMV方法的實證研究,對其違約距離計算公式進行了對比和改進,得出了適合中國國情的具體操作方法。對於非上市公司信用風險的動態度量問題,本書研究了由KMV模型發展而來的PFM模型,並結合我國實際情況進行改進,採用神經網路估計方法估計非上市公司的資產價值和波動率,用資產保值增值率代替資產的連續回報,進行違約距離計算。實證研究表明,本書所提方法對我國上市公司、非上市公司具有較好的信用風險評價和預測能力。
本書論述了風險管理組織機構的優化,資訊系統的完善、風險管理文化和理念的培育對信用風險量化管理的重要意義,提出銀行進行這些方面改革的具體思路。
最後,總結了全書的圭要研究成果,並對今後的研究方向進行了分析
退換貨說明:
會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。
辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。
訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。作者:夏紅芳著
優惠價: 83 折, NT$ 125 NT$ 150
市面難尋商品,已售完
如何對信用風險進行度量和管理是商業銀行經營的永恆主題。近年來,商業銀行面臨的信用風險越來越大、越來越複雜,備受銀行體系以及經濟主體乃至監管當局的關注。本書以商業銀行為視角,研究其風險管理最重要的一環,即對貸款企業信用風險的度量與管理,以期對發展中的我國商業銀行提供技術和方法。
本書首先界定信用風險的概念和特點,對風險管理領域的理論背景、信用風險度量方法以及國內外的研究狀況進行全面的歸納和整理,為本書的研究提出思路和方向。研究以風險度量方法的改進和實證分析為重點,運用上市公司所披露的財務資訊,建立了上市公司信用風險評價指標體系,提出信用風險度量的模糊神經網路方法。通過與上海某商業銀行的合作,對其1999-2005年的貸款明細和公司財務資料進行了系統研究,運用粗糙集理論的約簡功能,從中選出最能反映企業信用狀況的8項財務指標,再應用神經網路方法進行信用評價。實證研究表明,所提方法具有較高精度。
本書利用CCER提供的上市公司個股行情資料和財務資料,進行了KMV方法的實證研究,對其違約距離計算公式進行了對比和改進,得出了適合中國國情的具體操作方法。對於非上市公司信用風險的動態度量問題,本書研究了由KMV模型發展而來的PFM模型,並結合我國實際情況進行改進,採用神經網路估計方法估計非上市公司的資產價值和波動率,用資產保值增值率代替資產的連續回報,進行違約距離計算。實證研究表明,本書所提方法對我國上市公司、非上市公司具有較好的信用風險評價和預測能力。
本書論述了風險管理組織機構的優化,資訊系統的完善、風險管理文化和理念的培育對信用風險量化管理的重要意義,提出銀行進行這些方面改革的具體思路。
最後,總結了全書的圭要研究成果,並對今後的研究方向進行了分析
退換貨說明:
會員均享有10天的商品猶豫期(含例假日)。若您欲辦理退換貨,請於取得該商品10日內寄回。
辦理退換貨時,請保持商品全新狀態與完整包裝(商品本身、贈品、贈票、附件、內外包裝、保證書、隨貨文件等)一併寄回。若退回商品無法回復原狀者,可能影響退換貨權利之行使或須負擔部分費用。
訂購本商品前請務必詳閱退換貨原則。※ 二手徵求後,有綁定line通知的讀者,
該二手書結帳減5元。(減5元可累加)
請在手機上開啟Line應用程式,點選搜尋欄位旁的掃描圖示
即可掃描此ORcode
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|