內容提要
本書針對指令驅動市場的流動性問題進行了比較全面的理論分析與實證研究。流動性是
金融資產在交易過程中體現出來的一種特性。指令驅動市場對投資者的買賣指令進行直接配
對交易，買賣委託的流量是推動價格形成和流動性的根本動力。本書以全新的視角，對證券市
場的流動性問題作了深入系統的研究，在分析證券市場微觀交易機制(如指令流)等流動性決定
基礎內容後，構建了流動性綜合測度指標，驗證了其有效性及基本特徵。並進一步研究了流動
性風險測度指標及流動性風險與資產收益的相關問題。通過對上述幾個問題的深入研究分析，
構建指令驅動市場流動性理論體系的範圍和邏輯結構，以推進市場流動性問題的研究。本書屬
於證券市場流動性研究方面的專著，適合於相關專業博士研究生及研究分析人員參閱。
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