本書詳細構建了國際石油期貨價格資訊傳導框架，全面分析了影響國際石油期貨價格走勢的主要因素，系統建立了國際石油期貨價格預測月度模型、季度模型與年度模型。特別地，在月度模型中提出了一種新的國際石油期貨價格VECM-ANN混合預測模型；在季度模型中，基於供需關係建立了國際石油期貨價格VECM預測模型；在年度模型中，基於長期影響因素建立了國際石油期貨價格VARX預測模型，並對國際石油期貨價格年度未來走勢作出了情景分析。同時，本書還研究了國際石油期貨價格的市場風險度量與流動性風險度量。市場風險方面，基於多種VaR模型的研究結果表明指數加權法、GARCH法可以很好地度量國際石油期貨價格市場風險；流動性風險方面，提出了一種修正的流動性風險BDSS模型，彌補了傳統BDSS模型的不足。
本書可供能源與經濟領域的高等院校師生、科研人員、政府公務人員、企業管理人員及相關領域的工作人員閱讀參考。
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