《金融計算與建模實驗》以解決金融研究和實際問題為出發點，給出了許多算法和實現程序；每章的計算程序精心設計，思路清晰，許多語句都加上了註釋，為讀者在今後學習提供了一些可參考的程序。《金融計算與建模實驗》選擇SAS軟件作為應用平台，要求讀者除了一般的金融學基礎外，還要有SAS編程的技能。全書分為三個部分：第一部分為金融學基礎指標計算實驗，包括實驗一至實驗四；第二部分為風險度量實驗，包括實驗五和實驗六；第三部分為金融產品定價實驗，包括實驗七至實驗十一。每個實驗的內容一般由三個模塊組成：金融理論與模型、算法實現及計算程序。《金融計算與建模實驗》不僅展現了應用SAS軟件的技術，同時也力求使讀者對相關的金融專題有一個較深的了解，以使讀者的知識水平在金融理論、實務和統計模型的基礎上，更深入到如何實現和應用。《金融計算與建模實驗》適合具有一定概率統計基礎的財經專業的學生使用。
目錄
第一部分金融學基礎指標計算實驗
實驗一股票收益率計算(設計性實驗)
實驗二固定證券收益率計算(設計性實驗)
實驗三收益波動率計算(設計性實驗)
實驗四指數計算(設計性實驗)
第二部分分風險度量實驗
實驗五風險溢價計算(設計性實驗)
實驗六股權風險指標計算(設計性實驗)
第三部分金融產品定價實驗
實驗七中國股市CAPM計算(綜合性實驗)
實驗八最優投資組合選擇(綜合性實驗)
實驗九VaR風險度量(驗證性實驗)
實驗十可轉債和期權定價模型(驗證性實驗)
實驗十一Monte Callo模擬(設計性實驗)
參考文獻
第一部分金融學基礎指標計算實驗
實驗一股票收益率計算(設計性實驗)
實驗二固定證券收益率計算(設計性實驗)
實驗三收益波動率計算(設計性實驗)
實驗四指數計算(設計性實驗)
第二部分分風險度量實驗
實驗五風險溢價計算(設計性實驗)
實驗六股權風險指標計算(設計性實驗)
第三部分金融產品定價實驗
實驗七中國股市CAPM計算(綜合性實驗)
實驗八最優投資組合選擇(綜合性實驗)
實驗九VaR風險度量(驗證性實驗)
實驗十可轉債和期權定價模型(驗證性實驗)
實驗十一Monte Callo模擬(設計性實驗)
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