廣義雙曲線分佈是子類豐富、形狀靈活的分佈族，計量金融領域幾乎所有常用分佈都是它的子分佈。它的四大重要子分佈：雙曲線分佈、正態逆高斯分佈、偏t分佈和方差伽瑪分佈，對資產收益率分佈模擬都有著重要應用，《金融時間序列建模和風險度量:基於廣義雙曲線分佈的方法》系統論述了廣義雙曲線分佈的參數估計方法，闡述了廣義雙曲線分佈的方法在金融時間序列建模領域的應用，包括它在GARCH族模型中的應用和廣義雙曲線擴散過程的構建，並基於鞍點近似技術，導出了廣義雙曲線分佈的風險度量方法，克服了模擬法計算效率低的缺陷。通過實證分析和參數的估計，深入闡述了廣義雙曲線分佈的方法在金融領域中的應用，通過四個子類對中國主要股指收益分佈進行擬合分析，認為正態逆高斯分佈擬合效果最佳。研究結果對中國金融衍生產品定價及風險度量有重要的參考價值。
作者簡介：
林清泉，中國人民大學中國財政金融政策研究中心研究員，中國人民大學財政金融學院教授，博士生導師。1982年元月畢業於四川大學。先後獲得四川大學學士學位、華中理工大學碩士學位、中國科學院博士學位，後在山東大學金融高級人才培養基地，從事金融工程、金融數學的博士後研究。林清泉教授還是德國慕尼黑大學、德國萊比錫大學和美國加利福尼亞大學聖塔芭芭拉分校高級訪問學者。主要研究領域： 金融工程、金融風險管理,金融資產定價。
目錄
第一章廣義雙曲線分佈
1.1資產收益率分佈的研究
1.2 ARCH／GARCH模型研究
1.3廣義雙曲線擴散模型研究
1.4廣義雙曲線分佈和風險管理第二章廣義雙曲線分佈與參數估計2.1多元廣義雙曲線分佈及其參數表示2.2廣義雙曲線的子分佈和極限分佈2.3參數估計——EM算法2.4實證研究2.5小結第三章廣義雙曲線分佈與GARCH類模型3.1主要ARCH／GARCH類模型3.2模型參數估計3.3 Duan( 2004)的模型設定檢驗3.4實證研究3.5小結第四章廣義雙曲線擴散過程及其參數估計4.1廣義雙曲線擴散過程4.2廣義雙曲線擴散過程的參數估計4.3實證檢驗4.4小結第五章廣義雙曲線分佈與風險度量5.1 CVaR的鞍點解析式5.2 CVaR鞍點解析式精度檢驗5.3廣義雙曲線分佈的風險度量5.4小結附錄附錄A引理5.2的證明附錄B定理5.2的證明附錄C第二章參數估計結果附錄D廣義雙曲線分佈對中國主要證券指數擬合圖參考文獻
第一章廣義雙曲線分佈
1.1資產收益率分佈的研究
1.2 ARCH／GARCH模型研究
1.3廣義雙曲線擴散模型研究
1.4廣義雙曲線分佈和風險管理第二章廣義雙曲線分佈與參數估計2.1多元廣義雙曲線分佈及其參數表示2.2廣義雙曲線的子分佈和極限分佈2.3參數估計——EM算法2.4實證研究2.5小結第三章廣義雙曲線分佈與GARCH類模型3.1主要ARCH／GARCH類模型3.2模型參數估計3.3 Duan( 2004)的模型設定檢驗3.4實證研究3.5小結第四章廣義雙曲線擴散過程及其參數估計4.1廣義雙曲線擴散過程4.2廣義雙曲線擴散過程的參數估計4.3實證檢驗4.4小結第五章廣義雙曲線分佈...
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