數理金融學導論

目錄

第l章預備基礎…………………………………………………………………………．1

    1．1期望效用理論……………………………………………………………………3

    1．1．1  不確定性及與其有關的一些基本概念………………………………………3

    1．1．2不確定環境中的偏好分析……………………………………………………5

    1．1．3期望效用函數…………………………………………………………………7

    1．1．4期望效用分析在金融學中的基本運用………………………………………10

    1．1．5期望效用理論的深入討論……………………………………………………14

    1．2金融市場一般均衡理論…………………………………………16

    1．2．1金融市場一般均衡的基本概念………………………………………………17

    1．2．2一般均衡理論與金融市場的價格決定原理…………………………………20

    1．2．3金融市場一般均衡分析與資產價值的決定原理……………………………23

    1．2．4金融市場一般均衡模型及其應用……………………………………………24

    1．3金融最優化方法………………………………………………………………26

    1．3．1消費一投資組合最優化模型…………………………………………………26

    1．3．2資產組合的最優化模型及其線性規劃方法…………………………………29

    1．3．3風險投資的組合與線性規劃…………………………………………………33

    1．3．4最小方差投資組合模型及其解法……………………………………………35

第2章金融市場與風險理論…………………………………………．．39

    2．1  現代金融市場理論……………………………………………………………40

    2．1．1金融市場的基本概念…………………………………………………………40

    2．1．2金融市場結構與效率性…………………………&h...