《金融市場風險的測度方法與實證研究》對金融市場風險的
測度方法進行了積極的研究和探索。首先，該著作系統地分析了
中國證券市場的有效性、波動的非線性行為及收益率分佈的統計
特徵，揭示出中國證券市場的波動在短期內表現為非線性隨機過
程，而在長期內是由決定性系統所主導；滬深證券市場收益率分
布是具有尖峰胖尾分佈特徵的有限方差分佈。然後，研究了適應
這些特徵的市場風險測度前沿理論和技術，對VaR或Expected
Shortfall估計的半參數方法包括極值理論、分位數回歸理論、混
合密度神經網路理論等進行了詳細介紹。同時，估計了滬、深市
場資產組合及美、英、港市場資產組合的VaR。最後，作者根據
分形市場假說的股價並不完全反映所有資訊的觀點，認為歷史股
價資訊是不完備的群體型模糊資訊，基於模糊資訊分配模型提出
了金融市場收益可能性分佈的概念，進而可作為一種市場風險的
模糊度量工具。

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