簡要目錄
    技術說明………………………………………………………………xi
    前言………………………………………………………………xiii
    第1章緒論………………………………………………………1
    第2章期貨市場的機制…………………………………………13
    第3章利用期貨套期保值策略…………………………………31
    第4章各種利率…………………………………………………49
    第5章遠期和期貨價格的決定…………………………………63
    第6章利率期貨…………………………………………………8l
    第7章互換……………………………………………………93
    第8章期權市場的機制…………………………………………1 13
    第9章股票期權價格的性質……………………………………127
    第10章期權的交易策略…………………………………………139
    第11章二叉樹模型介紹…………………………………………151
    第12章維納過程和伊藤定理……………………………………165
    第13章Black-Scholes-Merton模型……………………………175
    第14章股票指數期權、貨幣期權和期貨期權…………………195
    第15章套期保值參數……………………………………………213
    第16章波動率微笑………………………………………………235
    第17章數值方法…………………………………………………245
    第18章在險值……………………………………………………273
    第19章估計波動率和相關係數…………………………………289
    第20章信用風險…………一……………………………………．301
    第21章信用衍生品………………………………………………317
    第22章奇異期權………………………………………………331

  第23章氣象、能源和保險衍生品…………………………………345
  第24章關於模型和數值過程的進一步討論………………………351
  第25章鞅和測度……………………………………………………369
  第26章利率衍生證券：標準市場模型……………………………383
  第27章凸性調整、時刻調整及跨幣衍生證券調整………………397
  第28章利率衍生證券：短期利率模型……………………………405
  第29章利率衍生品：HJM和LMM…………………………………425
  第30章互換的再次探討……………………………………………437
  第31章實物期權……………………………………………………447
  第32章衍生品災難及教訓…………………………………………459
  詞彙表…………………………………………………………………465
  DerivaGem軟體…………………………………………………………485
   
  主要期權、期貨交易所表……………………………………………489