本書對金融衍生品市場中期權及期貨的基本理論進行了系統闡述，提供了大量業界事例。主要講述了

期貨市場的運作機制、採用期貨的對沖策略、遠期及期貨價格的確定、期權市場的運作過程、股票期權的

性質、期權交易策略、布萊克一斯科爾斯模型、希臘值及其應用、波動率微笑、風險價值度、特種期權及

其他非標準產品、信用衍生產品、氣候和能源以及保險衍生產品等。

   

作者簡介：

作者簡介
約翰-赫爾
    約翰·赫爾(John c．Hull)教授在衍生產品以及風險管理領域
享有盛名。他的研究領域包括信用風險、雇員股票期權、波動率曲
面、市場風險和利率衍生產品。他和艾倫-懷特(Alan White)教
授研發出的Hull-White利率模型榮獲Nikko-LOR大獎。他曾為北美、
日本和歐洲多家金融機構提供金融諮詢。
  約翰·赫爾教授著有“Risk Management and Financial
Institutions”(中文名為《(風險管理與金融機構)》)、“Fundamentals of Futures and Options
Markets”(中文名為《(期權與期貨市場基本原理)》)和“Options，Futures，and Other
Derivatives”(中文名為《(期權、期貨及其他衍生產品)》)等金融專著。這些著作被翻譯成
多種語言，並在世界不同地區的交易大廳中廣泛採用。赫爾先生曾榮獲多項大獎，其中包
括多倫多大學著名的Northrop Frye教師大獎，在1 999年他被國際金融工程協會
(International Association of Financial Engineers)評為年度金融工程大師(Financial
Engineer of the Year)。
    約翰·赫爾教授現任職于多倫多大學Rotman管理學院，他曾任教於加拿大約克大學、
美國紐約大學、英國克蘭菲爾德大學和英國倫敦商學院等。他現為八個學術雜誌的編委。

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