第一篇 財務風險管理的基礎
第01章 財務風險概論
1.1 財務風險管理的來源與意義
1.2 避險與公司價值
1.3 財務風險的種類
1.4 財務風險管理的前提與限制
1.5 財務風險管理工具的演變與未來發展
第02章 財務風險管理的數理基礎
2.1 隨機過程與機率分配之建立
2.2 基本的敘述統計量
2.3 風險管理常見的分配函數
2.4 信賴機率區間與信賴水準
2.5 蒙地卡羅模擬法
2.6 迴歸分析
2.7 馬克勞林展開式
第03章 貨幣與金融市場交易工具
3.1 權益型證券：股票
3.2 固定收益證券
3.3 外匯
3.4 商品市場
第04章 風險管理的工具：衍生性金融商品
4.1 功能、特色與重要性
4.2 遠期契約與期貨
4.3 選擇權
4.4 交換合約
第二篇 市場風險的衡量與管理
第05章 市場風險衡量：傳統方法 vs. VaR
5.1 傳統的風險衡量指標與工具
5.2 風險值的定義與特性
5.3 計算的重要參數
5.4 風險值的應用與限制
第06章 風險值的種類以及計算方法(上)
6.1 絕對風險值與相對風險值
6.2 個別風險值與投資組合風險值
6.3 增量風險值與邊際風險值
6.4 變異數－共變異數法
6.5 不同信賴水準與評估期間風險值的轉換
第07章 風險值的種類以及計算方法(下)
7.1 歷史模擬法
7.2 蒙地卡羅模擬法
7.3 回溯測試
7.4 壓力測試
第三篇 信用風險的衡量與管理
第08章 信用風險的起因與傳統衡量工具
8.1 信用風險的起因與特色
8.2 信用風險的分類與違約回收率估計
8.3 信用事件的定義
8.4 信用風險的構成因素與信用違約估計
8.5 信用評等與歷史違約機率
8.6 傳統的信用風險衡量技術
8.7 量化的傳統信用風險模型
8.8 國家風險
第09章 信用風險計量模型(一)
9.1 莫頓模型
9.2 KMV模型
9.3 信用矩陣模型
9.4 KMV模型與信用矩陣模型的比較
9.5 信用矩陣與風險矩陣的關係
第10章 信用風險計量模型(二)
10.1 縮減式模型
10.2 Kamakura Risk Manager (KRM)模型
10.3 CreditRisk＋模型
10.4 CreditPortfolio View模型
10.5 信用風險模型比較與未來發展趨勢
第四篇 財務風險管理的法規環境與未來展望
第11章 巴賽爾資本協定之沿革與規定
11.1 巴塞爾資本協定I
11.2 巴塞爾資本協定II
11.3 巴塞爾資本協定III
11.4 新舊版資本協定之比較
第12章 全方位風險管理
12.1 風險管理不當事件簿
12.2 全方位風險管理系統
12.3 風險整合與經濟資本估計
12.4 風險調整資本報酬率
第13章 新型態風險管理工具
13.1 信用衍生性商品
13.2 波動率指數衍生性商品
13.3 電力衍生性商品
13.4 天氣衍生性商品
13.5 巨災保險衍生性商品
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