二手徵求有驚喜
第1章緒論
1.1計量經濟學的產生和發展
1.2計量經濟學的學科特點
1.3計量經濟學研究的內容
1.4計量經濟學建模方法的發展
1.5計量經濟學的工作方法和步驟
人物小記第2章一元線性回歸模型2.1回歸模型的基本知識2.2一元線性回歸的模型的形式及假設2.3參數的估計2.4模型的檢驗2.5回歸係數的置信區間2.6一元線性回歸模型的運用2.7案例操作本章小結第3章多元線性回歸模型3.1模型的形式與假設3.2參數的估計3.3模型的檢驗3.4回歸係數的置信區間3.5預測3.6案例操作本章小結第4章異方差4.1異方差性4.2異方差產生的原因4.3異方差問題的後果4.4異方差問題的檢驗4.5異方差問題的修正4.6案例操作本章小結第5章序列相關性5.1序列相關問題的概念5.2序列相關問題產生的原因5.3序列相關問題的後果5.4序列相關問題的檢驗5.5序列相關問題的修正5.6案例操作本章小結第6章多重共線性6.1多重共線性的概念6.2實際經濟問題中的多重共線性6.3多重共線性問題的後果6.4多重共線性問題的檢驗6.5多重共線性問題的解決6.6案例操作本章小結第7章隨機解釋變量7.1隨機解釋變量問題的概念7.2實際經濟問題中的隨機解釋變量7.3隨機解釋變量的後果7.4隨機解釋變量的檢驗(內生性) 7.5隨機解釋變量的解決7.6案例操作本章小結第8章經典單方程模型的專門問題8.1虛擬變量模型8.2模型設定偏誤問題8.3系統變參數模型8.4簡單的非線性單方程模型本章小結第9章聯立方程模型的理論與方法9.1聯立方程模型的提出9.2有關聯立方程的基本概念9.3 聯立方程模型的分類9.4聯立方程模型的識別9.5聯立方程模型的估計9.6聯立方程模型若干問題的討論9.7案例分析本章小結第10章幾種典型計量經濟模型的應用. 10.1生產函數模型10.2需求函數模型10.3消費函數模型10.4投資函數模型10.5簡單宏觀計量經濟學模型本章小結第11章時問序列趨勢分析11.1趨勢變量模型11.2移動平均方法11.3季節調整本章小結第12章滯後變量模型12.1滯後效應及其產生的原因12.2滯後變量模型12.3分佈滯後模型的估計12.4自回歸滯後模型的構建12.5自回歸滯後模型的估計本章小結第13章平穩時問序列模型13.1時間序列模型產生的背景13.2數據的平穩性、協整性和因果性13.3平穩時間序列數據AR，MA和ARMA模型13.4 AR，MA和ARMA模型的識別13.5 AR，MA和ARMA模型的參數估計13.6時間序列模型的檢驗13.7 AR，MA和ARMA模型的預測本章小結第14章向量自回歸模型14.1 VAR模型的背景及數學表達式14.2 VAR模型的估計14.3 VAR模型的診斷14.4 VAR模型具體案例操作及原理14.5 VAR脈衝響應與方差分解本章小結第15章條件異方差15.1自回歸條件異方差模型15.2非對稱的ARCH模型15.3成分ARCH模型15.4案例操作本章小結第16章靜態面板數據模型16.1面板數據模型建模的基本原理16.2固定效應變截距模型16.3固定效應變截距模型另外兩種估計方法16.4隨機效應變截距模型16.5變係數回歸模型16.6案例分析本章小結第17章動態面板數據模型17.1動態面板數據模型17.2面板數據的單位根檢驗17.3面板數據的協整檢驗17.4面板Gfanger因果檢驗17.5案例分析本章小結第18章離散選擇模型和受限因變量模型18.1概述18.2二元因變量模型18.3排序選擇模型18.4受限因變量模型18.5計數模型18.6案例操作本章小結第19章結構方程模型19.1結構方程簡介19.2結構方程模型的基本概念介紹19.3結構方程的數學模型及含義19.4案例操作本章小結參考文獻
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