第一章 財務工程介紹
1.1 財務工程領域的興起
1.2 台灣衍生性交易市場概況
1.3 本書章節安排
第二章 Excel進階功能介紹
2.1 計算報酬率
2.2 迴歸方法(一)
2.3 迴歸方法(二)
2.4 迴歸方法(三)
2.5 迴歸方法(四)
2.6 迴歸方法(五)
附錄 迴歸方法(六)
第三章 Excel VBA：Sub程序與Function程序
3.1 我的第一個巨集
3.2 編輯巨集
3.3 函數
3.4 程序與函數的相互呼叫
3.5 程式偵錯
第四章 Excel VBA：變數宣告與使用
4.1 VBA支援的資料型態
4.2 變數
4.3 共變異矩陣
4.4 自訂表單
4.5 資產組合標準差的範例
第五章 Excel VBA：迴圈與決策控制
5.1 判斷式
5.2 For迴圈
5.3 While迴圈
5.4 利用迴圈進行數值分析
第六章 資產組合理論
6.1 認識資產組合選擇理論
6.2 多角化的分散風險
6.3 資產組合的選擇
6.4 效率前緣與VBA
第七章 選擇權市場
7.1 選擇權簡介
7.2 影響選擇權價格之因素
7.3 貨幣的時間價值
7.4 買權賣權平價說
7.5 專業用語
7.6 台灣選擇權市場之介紹
附錄 選擇權價格的合理區間
第八章 與選擇權有關的交易策略
8.1 單一部位
8.2 避險策略
8.3 價差策略
8.4 組合策略
8.5 範例
第九章 二元樹選擇權評價模型
9.1 一期買權評價
9.2 風險中立評價
9.3 二期買權評價
9.4 賣權評價
9.5 美式選擇權評價
9.6 電腦範例：利用EXCEL內建功能
9.7 電腦實例：歷史波動度289
9.8 電腦範例：撰寫VBA Function程序
附錄A 多期買權評價
附錄B 多期賣權評價
附錄C u與d的選擇
第十章 Black-Scholes模型
10.1 股價之行為
10.2 利用Excel模擬股價路徑
10.3 Black-Scholes選擇權定價公式
10.4 計算Black-Scholes選擇權價格：利用Excel
10.5 計算Black-Scholes選擇權價格：利用VBA
10.6 自訂函數
10.7 選擇權價格與選擇權到期價值的關係
附錄A 股價過程
附錄B 伊藤輔理推導
附錄C 利用Excel模擬股價路徑
附錄D 風險中立
附錄E 微分方程式簡介
第十一章 希臘字母 Greeks
11.1 金融機構的避險
11.2 Delta
11.3 Theta
11.4 Gamma
11.5 Delta, Gamma和Theta的關係
11.6 Vega
11.7 Rho
第十二章 波動度
12.1 隱含波動度
12.2 波動度與履約價格之關係
12.3 台灣選擇權市場之驗證
第十三章 股價指數、外匯與期貨選擇權
13.1 間斷股利
13.2 連續股利
13.3 股價指數選擇權
13.4 外匯選擇權
13.5 期貨選擇權
13.6 外匯選擇權電腦範例
第十四章 數值分析
14.1 蒙地卡羅模擬法
附錄A 二元樹法
附錄B 股利發放在二元樹的計算
附錄C 有限差分法

第一章 財務工程介紹
1.1 財務工程領域的興起
1.2 台灣衍生性交易市場概況
1.3 本書章節安排
第二章 Excel進階功能介紹
2.1 計算報酬率
2.2 迴歸方法(一)
2.3 迴歸方法(二)
2.4 迴歸方法(三)
2.5 迴歸方法(四)
2.6 迴歸方法(五)
附錄 迴歸方法(六)
第三章 Excel VBA：Sub程序與Function程序
3.1 我的第一個巨集
3.2 編輯巨集
3.3 函數
3.4 程序與函數的相互呼叫
3.5 程式偵錯
第四章 Excel VBA：變數宣告與使用
4.1 VBA支援的資料型態
4.2 變數
4.3 共變異矩陣
4.4 自訂表單
4.5 資產組合標準差的範例
第五章 Excel VBA：迴圈與...