第一章 計量經濟學導論
1.1 為何要學習計量經濟學
1.2 何謂計量經濟學
1.3 計量經濟模型
1.4 我們如何取得資料
1.5 統計推論
1.6 研究格式

第二章 簡單線性迴歸模型
2.1 經濟模型
2.2 計量經濟模型
2.3 迴歸參數的估計
2.4 評估最小平方估計式
2.5 Gauss-Markov 定理
2.6 最小平方估計式的機率分配
2.7 估計誤差項的變異數
2.8 練習題

第三章 區間估計與假設檢定
3.1 區間估計
3.2 假設檢定
3.3 特定對立假設的拒絕域
3.4 假設檢定的範例
3.5 p 值
3.6 練習題

第四章 預測、配適度及模型建立
4.1 最小平方預測
4.2 配適度的衡量
4.3 模型建立之問題
4.4 對數－線性模型
4.5 練習題

第五章 多元迴歸模型
5.1 導論
5.2 估計多元迴歸模型的參數
5.3 最小平方估計式的抽樣特性
5.4 區間估計
5.5 單一係數的假設檢定
5.6 衡量配適度
5.7 練習題

第六章 多元迴歸模型的進一步推論
6.1 F 檢定
6.2 檢定模型的顯著性
6.3 衍生的模型
6.4 檢定一些經濟假設
6.5 非樣本資訊的使用
6.6 模型設定
6.7 不良的資料、共線性及不顯著性
6.8 預測
6.9 練習題

第七章 非線性關係
7.1 多項式
7.2 虛擬變數
7.3 應用虛擬變數
7.4 連續變數間的交互作用
7.5 對數－線性模型
7.6 練習題

第八章 異質變異
8.1 異質變異數的本質
8.2 使用最小平方估計式
8.3 一般化最小平方估計式
8.4 檢測異質變異
8.5 練習題

第九章 動態模型、自我相關及預測
9.1 前言
9.2 誤差項中的時間落差：自我相關
9.3 估計一個AR(1)誤差模型
9.4 檢定自我相關
9.5 預測的介紹：自我迴歸模型
9.6 有限時間落差分配
9.7 自我迴歸時間落差分配模型
9.8 練習題

第十章 隨機解釋變數和動差估計
10.1 具有隨機變數x之線性迴歸
10.2 x和e 具相關性的例子
10.3 基於動差法的估計式
10.4 模型設定檢定
10.5 練習題

第十一章 聯立方程式模型
11.1 供給與需求模型
11.2 縮減式方程式
11.3 最小平方法的不適當
11.4 判定的問題
11.5 二階段最小平方估計法
11.6 二階段最小平方估計的範例
11.7 Fulton 漁業市場的供給和需求
11.8 練習題

第十二章 非定態的時間序列資料與共整合
12.1 定態與非定態變數
12.2 假性迴歸
12.3 定態的單根檢定
12.4 共整合
12.5 無共整合的迴歸
12.6 練習題

第十三章 VEC與VAR 模型：總體計量經濟學的介紹
13.1 VEC 與VAR 模型
13.2 估計向量誤差修正模型
13.3 估計VAR 模型
13.4 衝擊反應與變異數分解
13.5 練習題

第十四章 依時變動的波動與ARCH 模型：財務計量經濟 學的介紹
14.1 ARCH 模型
14.2 依時變動的波動
14.3 檢定、估計與預測
14.4 延伸
14.5 練習題

第十五章 追蹤資料
15.1 Grunfeld 的投資資料
15.2 迴歸方程式的設定
15.3 看似不相關的迴歸
15.4 固定效果模型
15.5 隨機效果模型
15.6 練習題

第十六章 質化與受限被解釋變數模型
16.1 具二元被解釋變數的模型
16.2 二元選擇的logit 模型
16.3 多項logit
16.4 條件logit 模型
16.5 排序選擇模型
16.6 針對計數資料的模型
16.7 受限的被解釋變數
16.8 練習題

第十七章 撰寫實證研究報告與經濟資料的來源
17.1 為經濟計畫選定題目
17.2 撰寫研究報告的格式
17.3 經濟資料的來源
17.4 練習題
附錄A 基本數學複習
附錄B 機率概念複習
附錄C 統計回顧
附錄D 特定練習題的解答
附錄E 表格

第一章 計量經濟學導論
1.1 為何要學習計量經濟學
1.2 何謂計量經濟學
1.3 計量經濟模型
1.4 我們如何取得資料
1.5 統計推論
1.6 研究格式

第二章 簡單線性迴歸模型
2.1 經濟模型
2.2 計量經濟模型
2.3 迴歸參數的估計
2.4 評估最小平方估計式
2.5 Gauss-Markov 定理
2.6 最小平方估計式的機率分配
2.7 估計誤差項的變異數
2.8 練習題

第三章 區間估計與假設檢定
3.1 區間估計
3.2 假設檢定
3.3 特定對立假設的拒絕域
3.4 假設檢定的範例
3.5 p 值
3.6 練習題

第四章 預測、配適度及模型建立
4.1 最小平方...