二手徵求有驚喜
第一篇 緒論與基本統計理論
第一章 緒論
1.1 計量經濟學的定義
1.2 計量經濟學的目標
1.3 本書概要
1.4 電腦套裝軟體
1.5 參考書籍
第二章 基本統計理論
2.1 母體與樣本
2.2 機率分配
2.3 抽樣分配
2.4 參數估計
2.5 假設檢定
第二篇 線性迴歸模型
第三章 簡單迴歸方程式(一)：係數估計方法
3.1 迴歸方程式設定與基本假定
3.2 最小平方估計法
3.3 最佳線性不偏估計法
3.4 最大概似估計法 88
3.5 迴歸係數估計式的抽樣分配
3.6 變異數估計式及其性質
3.7 矩陣形式表述
第四章 簡單迴歸方程式(二)：統計推論
4.1 判定係數
4.2 區間推定
4.3 假設檢定
4.4 預測分析
第五章 函數形式、極端值與衡量單位
5.1 函數形式
5.2 函數形式檢定
5.3 極端值
5.4 變數衡量單位
第六章 迴歸基本假設探討(一)
6.1 隨機干擾項非常態分配
6.2 隨機干擾項的平均數非零
6.3 解釋變數為隨機變數
第七章 迴歸基本假設探討(二)：隨機干擾項變異數不均齊
7.1 定義
7.2 最小平方估計式性質
7.3 不均齊變異數的型式
7.4 檢定變異數不均齊
7.5 自我迴歸條件異質性
第八章 迴歸基本假設探討(三)：隨機干擾項具自我相關
8.1 定義
8.2 最小平方估計式性質
8.3 估計方法
8.4 第四階自我迴歸估計方法
8.5 檢定自我迴歸
8.6 DW檢定顯著時的估計策略
8.7 預測
8.8時間趨勢與隨機漫步簡介
附錄
第九章 複迴歸分析(一)：係數估計
9.1 複迴歸方程式設定與基本假定
9.2 迴歸係數估計方法
9.3 共變數矩陣估計方法
9.4 自變數間線性重合
第十章 複迴歸分析(二)：統計推論
10.1 判定係數
10.2 區間推定
10.3 假設檢定
10.4 迴歸係數線性組合的假設檢定
10.5 模型設定錯誤
10.6 解釋變數選取準則
10.7 預測
第十一章 虛擬變數迴歸模型
11.1 單一虛擬變數
11.2 多重虛擬變數
11.3 間斷與連續變數並用
第三篇 計量經濟學專題
第十二章 資料缺陷
12.1 變數衡量誤差
12.2 代理變數
12.3 集群資料
12.4 資料出現缺漏值
第十三章 間斷迴歸模型
13.1 線性機率模型
13.2 Probit與Logit模型
13.3 模型配適度
13.4 比率資料分析
13.5 多重選擇模型
第十四章 應變數受限制的迴歸分析
14.1 資料截斷
14.2 資料切齊
第十五章 縱橫資料迴歸分析
15.1 固定效果模型
15.2 隨機效果模型
15.3 相關議題
附錄 寇雷克乘積運算方法
第四篇 時間數列分析
第十六章 定態時間數列分析
16.1 時間數列簡介
16.2 自我迴歸過程
16.3 移動平均過程
16.4 自我迴歸與移動平均過程
第十七章 非定態時間數列分析
17.1 時間數列的非定態性
17.2 ARIMA(p,d,q) 隨機過程
17.3 ARIMA模型預測分析
17.4 單根檢定
附錄 推導的漸近分配
2024專利防護中