非線性單位根檢驗研究

１緒論/ １
１-１非線性單位根檢驗研究的意義和價值/ １
１-２主要研究內容/ ５
１-３研究工具與方法/ ７
１-４主要創新點/ ８
２單位根檢驗文獻綜述/ １０
２-１無趨勢時間序列單位根檢驗/ １０
２-２線性趨勢序列單位根檢驗的退勢/ １８
２-３分段線性結構突變趨勢序列的單位根檢驗/ ２０
２-４其他非線性趨勢序列的單位根檢驗/ ２１
２-５擾動項非線性的單位根檢驗/ ２２
３單位根檢驗中常見錯誤分析/ ２６
３-１引言/ ２６
３-２小樣本錯誤/ ２７
３-３以偏概全錯誤/ ２８
３-４忽略檢驗功效的錯誤/ ３０
３-５設定錯誤/ ３１
３-６小結/ ３２
４單位根檢驗中迴歸函數的選擇/ ３３
４-１引言/ ３３
４-２殘差項無序列相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ ３４
４-３無漂移過程截距項是否為０ 的檢驗/ ３８
４-４殘差項相關時各種迴歸估計式的檢驗功效/ ４０
４-５小結/ ４４
５單位根檢驗中樣本長度的影響及選擇/ ４６
５-１引言/ ４６
５-２檢驗功效及樣本長度估算公式的理論推導/ ４８
５-３樣本長度蒙特卡羅仿真與迴歸擬合結果/ ５２
５-４小結/ ５８
６加性獨立測量誤差對單位根檢驗的影響/ ５９
６-１引言/ ５９
６-２模型假設與基本公式/ ６０
６-３帶測量誤差時單位根檢驗的極限分佈/ ６３
６-４蒙特卡羅仿真研究/ ６５
６-５小結/ ７０
７基於差分序列長時方差的單位根檢驗法/ ７２
７-１引言/ ７２
７-２差分序列長短時方差比單位根檢驗法/ ７３
７-３ＶＲ 檢驗法的優缺點/ ７７
７-４檢驗水平及檢驗功效仿真/ ７８
７-５小結/ ８０
８負單位根平穩性檢驗研究/ ８１
８-１引言/ ８１
８-２負單位根檢驗及其極限分佈/ ８２
８-３臨界值與檢驗功效仿真/ ８３
８-４結論/ ８４
９常規ＡＤＦ 與ＰＰ 檢驗對非線性趨勢平穩序列的僞檢驗/ ８５
９-１引言/ ８５
９-２平方根趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８６
９-３二次趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８８
９-４對數趨勢平穩序列的單位根僞檢驗/ ８９
９-５結構突變平穩時間序列的單位根僞檢驗/ ９１
９-６線性及準線性平穩序列的單位根檢驗分析/ ９２
９-７小結/ ９５
１０單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗/ ９６
１０-１引言/ ９６
１０-２單位根檢驗中無趨勢、線性與非線性趨勢的檢驗/ ９７
１０-３無趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真/ １００
１０-４線性與非線性趨勢檢驗的蒙特卡羅仿真/ １０５
１０-５小結/ １１０
１１基於正交多項式逼近的任意趨勢序列的單位根檢驗法/ １１２
１１-１引言/ １１２
１１-２正交多項式的構造及其在ＯＬＳ 迴歸中的性質/ １１３
１１-３確定性趨勢為多項式時的單位根檢驗方法/ １１６
１１-４確定性趨勢為多項式時單位根檢驗的蒙特卡羅仿真/ １２１
１１-５階數的確定方法/ １２４
１１-６任意非線性趨勢的檢驗仿真/ １２５
１１-７殘差存在序列相關的檢驗水平與功效仿真/ １２７
１１-８小結/ １２９
１２基於奇異值分解去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ １３０
１２-１引言/ １３０
１２-２ＳＶＤ－ＲＭＡ 單位根檢驗算法/ １３１
１２-３ＳＶＤ－ＲＭＡ 單位根檢驗的臨界值/ １３４
１２-４蒙特卡羅仿真/ １３５
１２-５小結/ １４４
１３基於局部多項式擬合去勢的非特定趨勢序列單位根檢驗法/ １４５
１３-１引言/ １４５
１３-２局部加權多項式擬合去勢算法原理/ １４６
１３-３局部多項式去勢單位根檢驗法的極限分佈/ １４９
１３-４局部多項式去勢單位根檢驗法的檢驗臨界值/ １５２
１３-５蒙特卡羅仿真/ １５６
１３-６三種非線性趨勢單位根檢驗法的比較/ １５９
１３-７小結/ １６０
１４ＳＴＡＲ 非線性平穩性檢驗中誤設定的僞檢驗研究/ １６１
１４-１引言/ １６１
１４-２數據生成過程為線性ＡＲ 時不同檢驗法的仿真結果/ １６５
１４-３數據生成過程為ＥＳＴＡＲ 時不同檢驗法的仿真結果/ １６６
１４-４數據生成過程為二階ＬＳＴＡＲ 的仿真檢驗結果/ １７０
１４-５數據生成過程為一階ＬＳＴＡＲ 的仿真檢驗結果/ １７４
１４-６結論/ １７７
１５基於序列與逆序列最小Ｗａｌｄ 統計量的通用ＳＴＡＲ 模型平穩性檢驗法/ １７９
１５-１引言/ １７９
１５-２序列與逆序列最小Ｗａｌｄ 統計量及其漸近分佈/ １８２
１５-３臨界值仿真/ １８８
１５-４檢驗功效仿真/ １９０
１５-５結論/ １９６
１６非線性單位根檢驗的實證應用/ １９８
１６-１匯率購買力平價(ＰＰＰ) 理論的實證檢驗/ １９８
１６-２中國證券市場隨機漫步假設的實證檢驗/ ２０２
１６-３美國政府財政收支可持續性的實證檢驗/ ２０５
１６-４ 實證檢驗結果 / ２０８

１緒論/ １
１-１非線性單位根檢驗研究的意義和價值/ １
１-２主要研究內容/ ５
１-３研究工具與方法/ ７
１-４主要創新點/ ８
２單位根檢驗文獻綜述/ １０
２-１無趨勢時間序列單位根檢驗/ １０
２-２線性趨勢序列單位根檢驗的退勢/ １８
２-３分段線性結構突變趨勢序列的單位根檢驗/ ２０
２-４其他非線性趨勢序列的單位根檢驗/ ２１
２-５擾動項非線性的單位根檢驗/ ２２
３單位根檢驗中常見錯誤分析/ ２６
３-１引言/ ２６
３-２小樣本錯誤/ ２７
３-３以偏概全錯誤/ ２８
３-４忽略檢驗功效的錯誤/ ３０
３-５設定錯...