經濟計量分析實驗

第一章 EViews簡介

一、什麼是EViews

EViews是在大型計算機的TSP（Time Series Processor）軟體包基礎上發展起來的新版本，是一組處理時間序列數據的有效工具。1981年QMS（Quantitative Micro Software）公司在Micro TSP基礎上直接開發出EViews並投入使用。雖然EViews是由經濟學家開發的，並大多在經濟領域應用，但它的適用範圍並不局限於經濟領域。EViews得益於Windows的可視的特點，能通過標準的Windows菜單和對話框，用滑鼠選擇操作，並且能通過標準的Windows技術來使用顯示於窗口中的結果。此外，還可以利用EViews強大的命令功能和大量的程序處理語言，進入命令窗口修改命令，並可以將計算工作的一系列操作創建相應的計算程序，並存儲，人們就可以直接通過運行程序來完成相關的工作。

二、啓動和運行EViews（以EViews8為例）

EViews8提供了一張光盤，插入光驅即可直接安裝，並直接在桌面上建立圖標。但是在第一次使用前，EViews8要求在網上註冊。在Windows操作系統中，有下列幾種啓動EViews的辦法：①單擊任務欄中的開始按鈕，然後選擇程序中的EViews8進入EViews程序組，再選擇EViews8程序符號；②雙擊桌面上的EViews圖標；③雙擊EViews的「workfile」或「database」文件。

三、EViews窗口

EViews窗口由五個部分組成：標題欄、主目錄、命令窗口、狀態欄、工作區。
（1）標題欄。標題欄位於主窗口的最上方。單擊EViews窗口的任何位置即可以使EViews窗口處於活動狀態。
（2）主目錄。點擊主目錄會出現一個下拉目錄，在下拉目錄中可以單擊選擇顯現項。
（3）命令窗口。目錄欄下面是命令窗口。把EViews命令輸入該窗口，按回車鍵即執行該命令。
（4）狀態欄。窗口的最底端是狀態欄，它被分成幾個部分。左邊部分有時提供EViews發送的狀態信息，往右接下來的部分是EViews尋找數據和程序的預設目錄，最後兩部分顯示預設數據庫和工作文件的名稱。
（5）工作區。工作區位於窗口中間部分。EViews在這裡顯示各個目標窗口。四、關閉EViews在主目錄上選擇「File/Close」或按「Alt+F4」鍵來關閉EViews，也可單擊EViews窗口右上角的關閉按鈕來關閉EViews。

四、關閉 EViews

在主目錄上選擇「File/Close」或按「Alt+F4」鍵來關閉EViews，也可單擊EViews窗口右上角的關閉按鈕來關閉EViews。

第二章 EViews基礎

EViews的核心是對象。對象是指有一定關係的信息或算子捆綁在一起供使用的單元。用EViews工作就是使用不同的對象。對象都放置在對象集合中，其中工作文件（workfile）是最重要的對象集合。

第一節 工作文件

一、建立新的工作文件選擇目錄

「File/New/workfile」，會彈出數據的頻率對話框。可在「Workfilefrequency」中選擇數據的頻率，可選的頻率包括年度、半年、季度、月度、星期、天（每週5天、每週7天）以及非時間序列或不規則數據。可在「Start date」文本框中輸入起始日期，「End date」文本框中輸入終止日期，年度與後面的數字用「：」分隔。日期的表示法為：年度：20世紀可用兩位數，其餘全用四位數字；半年：年後加1或2；季度：年後加1～4；月度：年後加1～12；星期：月／日／年；日：月／日／年；非時間序列或不規則數據：樣本個數。

（一）通過描述結構創建工作文件

為了描述工作文件的結構，需要提供給EViews關於觀測值和與其相聯繫的標示符的外部信息。例如，可以告知EViews數據集合是由從1990Q1到2003Q4的每個季度的觀測值的時間序列組成，或者是從1997年開始到2001年結束的每一天的信息，或者是擁有500個觀測值而沒有附加的標示符信息的數據集合。

要創建工作文件從主目錄選擇「File/New Workfile」，打開「Workfile Create」對話框。

對話框的左邊是下拉列表框，它用來描述數據集合的基本結構。可以在「Dated-regular frequency」「Unstructured Mndated」「Dated-regular frequency」和「Balanced Panel」中選擇工作文件的結構類型。一般來說，若是一個簡單的時間序列數據集合，可以選擇「Dated-regular frequency」，對於一個簡單的面板數據庫，可以使用「Balanced Panel」，而在其他情況下，可以選擇「Unstructured/Undated」。每個基本結構所需要的選項將在後面分別介紹。

1. 描述具有固定頻率的時間序列工作文件

當選擇「Dated-regular frequency」時，EViews將允許選擇數據的頻率。可以在下面兩者之間進行選擇：一個是標準的EViews所支持的數據頻率[Annual（年度）、Semi-annual（半年度）、Quarterly（季度）、Monthly（月度）、Weekly（週度）、Daily-5 day week（每5天一個星期）、Daily-7 day week（每7天一個星期）]；另外一個是特定的頻率（Integer date）。

選擇頻率時，要正確設置數據中觀測值的間隔（年度、半年度、季度、月度、週度、每週7天、每週5天），以便於允許EViews使用所有可用的日曆信息來組織和管理數據。例如，當在日、週或年度數據之間進行變動時，EViews會清楚地判斷出有些年份有53個星期，而有些年份有366天，進行工作時，EViews將應用日曆信息。

正如名字所表達的意義一樣，固定頻率數據被特定的頻率定義而具有固定的間隔，如月度數據。相反，非固定頻率的數據沒有固定的間隔。非固定頻率數據的一個重要例子就是關於證券和股票的價格，它們在假期和其他市場關閉的情況下，觀測值是非規則的，而並不是以5天為一個週期的規則數據。標準的宏觀經濟數據，如季度GDP或者每月的房地產開發均是規則數據。

EViews也允許為工作文件輸入「Startdate」和「Enddate」。單擊「OK」，EViews將創建一個具有固定頻率的工作文件，其中包括指定數目的觀測值和與此相關的標示符。

假設需要創建一個年度工作文件，它開始於1998年，結束於2018年。

首先，為工作文件的結構選擇「Dated-regular frequency」，然後選擇「Annual」頻率。接下來，「Start date」和「End date」文本框被激活。有很多方法可以填寫日期值。EViews使用最大的觀測值組合，它與那些日期相一致，所以如果輸入的是「1998」和「2018」，工作文件從1998年開始，到2018年結束。

這個例子闡述了使用EViews中日期信息的基本原則。一旦指定了一個工作文件的頻率，EViews將應用所有有用的日曆的信息來說明相關頻率的信息。例如，給定一個季度工作文件，EViews會判斷日期「3/2/1990」是1990年的第一個季度。

最後，可以輸入工作文件名，同時給工作文件頁命名。

2. 描述非結構工作文件

非結構數據僅僅是沒有指定日期的數據，它使用默認的整數標示符。

若在下拉列表中選擇這一類型時，對話框將發生變化，會提供一個空白區域用來輸入觀測值的個數，然後單擊「OK」。

3. 描述平衡面板工作文件

Balanced Panel提供了描述固定頻率面板數據結構的簡單方法。

創建一個平衡面板結構時，要輸入每個截面成員，這些成員具有相同的固定頻率和相同日期的觀測值。在這裡僅僅給出這一過程的大體概括。詳細的討論需要對面板數據進行總的描述和創建一個高級工作文件結構。面板數據將在後面討論。

創建一個平衡面板結構，在下拉列表中選擇「Balanced Panel」，選定頻率（Frequency），輸入起始日期（Start date）和終止日期（End date）以及截面成員的個數（Number of cross sections）。可以命名工作文件和命名工作文件頁，單擊「OK」。EViews將創建一個給定頻率的平衡面板工作文件，使用特定的起始和終止日期以及截面成員的個數。

第一章 EViews簡介

一、什麼是EViews

EViews是在大型計算機的TSP（Time Series Processor）軟體包基礎上發展起來的新版本，是一組處理時間序列數據的有效工具。1981年QMS（Quantitative Micro Software）公司在Micro TSP基礎上直接開發出EViews並投入使用。雖然EViews是由經濟學家開發的，並大多在經濟領域應用，但它的適用範圍並不局限於經濟領域。EViews得益於Windows的可視的特點，能通過標準的Windows菜單和對話框，用滑鼠選擇操作，並且能通過標準的Windows技術來使用顯示於窗口中的結果。此外，還可以利用EViews強大的命令功能...

前言

經濟計量分析是在經濟理論的指導下，以客觀事實為依據，運用數學和統計學方法，借助計算機技術從事經濟關係與經濟活動數量規律的研究，並以建立和應用經濟計量模型為核心的一門經濟學科。經濟計量分析是一門應用學科，它所提供的定量的實證分析方法已經在經濟管理活動中發揮了重要作用。但是經濟計量的根本任務是估計經濟模型和檢驗經濟模型，經濟計量分析方法，從狹義上看，模型參數估計方法是它的核心內容。因此經濟計量分析需要運用統計學知識進行大量的計算。教學實踐表明，經濟計量分析模型的計算繁難，是學習經濟計量分析的主要障礙，也是理論聯繫實際的主要障礙，所以需要學習運用計算機軟體進行計量經濟學模型計算，掌握實際應用的工具和手段，在應用過程中學習、驗證理論，提高學習效果。

按照高等教育對培養複合型人才的要求，培養學生分析、解決問題的能力是高等學校統計學專業教學改革的重點，其中一項重要內容就是增加實驗課課程及實驗時間。本教材正是為適應這種改革的要求而編寫的。

能夠進行經濟計量分析模型計算的軟體有很多，如EViews、SPSS、SAS等，本教材以EViews軟體作為「經濟計量經濟分析實驗」課程的計算軟體。EViews（E-conometrics View）是當今世界上流行的計量經濟學軟體之一。它由QMS（Quantitative Micro Software）公司推出，該軟體的前身是Micro TSP。EViews是在Windows操作系統下專門從事數據分析、迴歸分析和預測的工具，擁有數據處理、作圖、統計分析、迴歸建模分析、預測、時間序列模型分析、時間序列的X12季節調整分析、編程和模擬九大功能。EViews的應用範圍包括：科學試驗數據分析與評估、金融分析、宏觀經濟預測、仿真和銷售預測等。EViews具有現代Windows軟體可視化操作的優良性，可以使用滑鼠對標準的Windows目錄和對話框進行操作，操作結果出現在窗口中並能採用標準的Windows技術對操作結果進行處理。此外，EViews還擁有強大的命令功能和批處理語言功能，可在EViews的命令行中輸入、編輯和執行命令，在程序文件中建立和存儲命令，以便在後續的研究項目中使用這些程序。

本教材的內容由兩部分組成：第一部分是關於EViews的基本操作；第二部分是基於EViews的實驗內容，具體包括一元線性迴歸模型的估計與統計檢驗、多元線性迴歸模型的估計與統計檢驗、多重共線性的檢驗與修正、自相關的檢驗與修正、異方差性的檢驗與修正及綜合實驗六個實驗。

孫榮撰寫了本教材的第一部分EViews的基本操作各章節、第二部分實驗操作除去實驗過程的部分。丁黃豔撰寫了本教材第八章至第十三章實驗一至實驗五、綜合實驗操作的實驗過程部分。劉麗穎負責全書的校對工作，孫榮負責全書內容的總撰。

本書可作為統計學專業「經濟計量分析實驗」課程的教材，也可作為「經濟計量分析」課程的軟體操作配套學習教材。由於筆者的能力有限，書中可能存在著不完善或不令人滿意的地方，歡迎讀者提出寶貴意見。
孫榮

前言

經濟計量分析是在經濟理論的指導下，以客觀事實為依據，運用數學和統計學方法，借助計算機技術從事經濟關係與經濟活動數量規律的研究，並以建立和應用經濟計量模型為核心的一門經濟學科。經濟計量分析是一門應用學科，它所提供的定量的實證分析方法已經在經濟管理活動中發揮了重要作用。但是經濟計量的根本任務是估計經濟模型和檢驗經濟模型，經濟計量分析方法，從狹義上看，模型參數估計方法是它的核心內容。因此經濟計量分析需要運用統計學知識進行大量的計算。教學實踐表明，經濟計量分析模型的計算繁難，是學習經濟計量分析的...

目錄

第一部分 Eviews的基本操作
第一章 Eviews簡介
第二章 Eviews基礎
第一節 工作文件
第二節 對象基礎
第三節 數據處理
第四節 數據的基本操作
第五節 序列
第六節 組
第七節 應用於序列和組的統計圖
第三章 迴歸模型分析
第一節 方程對象
第二節 在Eviews中對方程進行說明
第三節 在Eviews中估計方程
第四節 方程輸出
第五節 方程操作
第四章 其他迴歸方法
第一節 加權最小二乘法估計
第二節 異方差性和自相關一致協方差
第三節 二階段最小二乘法估計
第四節 非線性最小二乘法估計
第五節 廣義矩方法
第六節 對數極大似然估計
第七節 系統估計
第五章 方程預測
第一節 Eviews中的方程預測
第二節 預測基礎
第三節 含有滯後因變量的預測
第四節 含有ARMA誤差項的預測
第五節 含有公式的預測方程
第六節 命令
第六章 診斷檢驗
第一節 系數檢驗
第二節 殘差檢驗
第三節 定義和穩定性檢驗
第七章 時間序列／截面數據模型
第一節 Pool對象
第二節 輸入Pool數據
第三節 使用Pool數據
第四節 時間序列／截面數據模型估計方法
第五節 如何估計Pool方程
第二部分 實驗操作
第八章 一元線性迴歸模型的估計與統計檢驗
一、實驗目的與要求
二、實驗原理
三、理論教學內容
四、實驗過程
五、思考題
第九章 多元線性迴歸模型的估計與統計檢驗
一、實驗目的與要求
二、實驗原理
三、理論教學內容
四、實驗過程
五、思考題
第十章 多重共線性的檢驗與修正
一、實驗目的與要求
二、實驗原理
三、理論教學內容
四、實驗過程
五、思考題
第十一章 自相關的檢驗與修正
一、實驗目的與要求
二、實驗原理
三、理論教學內容
四、實驗過程
五、思考題
第十二章 異方差性的檢驗與修正
一、實驗目的與要求
二、實驗原理
三、理論教學內容
四、實驗過程
五、思考題
第十三章 綜合實驗
一、實驗目的與要求
二、實驗原理
三、實驗過程
四、思考題
參考文獻

目錄

第一部分 Eviews的基本操作
第一章 Eviews簡介
第二章 Eviews基礎
第一節 工作文件
第二節 對象基礎
第三節 數據處理
第四節 數據的基本操作
第五節 序列
第六節 組
第七節 應用於序列和組的統計圖
第三章 迴歸模型分析
第一節 方程對象
第二節 在Eviews中對方程進行說明
第三節 在Eviews中估計方程
第四節 方程輸出
第五節 方程操作
第四章 其他迴歸方法
第一節 加權最小二乘法估計
第二節 異方差性和自相關一致協方差
第三節 二階段最小二乘法估計
第四節 非線性最小二乘法估計
第五節 廣義矩方法
第六節...