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誰都學得會的最強選股公式GVI:每月選股1小時,勝過每天盯盤8小時。股市新手平均報酬15%!(二手書)

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作者:葉怡成

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#先蝦上市
2015投資理財百大
商品資料
內容簡介

這是一套績效經過驗證的選股方法!

每月投資時間一小時,資金5000元,
可以獲得5000萬退休金!
以成長價值指數(GVI)進行買賣股票的依據,
不但操作簡單,年平均報酬率可達15%以上。


GVI是一個簡單的公式:
(每股淨值/股價)*(1+股東權益報酬率)5



作者以兩篇學術論文討論此觀念,而日本大和證券的首席分析師Takaaki Yoshino也曾將這套方法驗證於日本股市,認為績效卓越。

市場上有很多投資致富的案例,但是許多都是投入大量時間的結果!

你可能沒有時間,而且,你怎知道對方的成功不是幸運所致?

不如跟著本書一步一腳印!
用被確認有效的簡單方法,賺進紮實的財富!

本書特色

本書投資方法績效,經過台股過去17年歷史資料驗證!

◆本書提供的理財方法經過學術嚴謹的驗證
任何人的股市投資經驗都值得參考的。不過你要小心對方的成功是運氣好。本書則利用台股歷史資料庫,對本書提出的理財方法進行回測。在回測的過程中考慮了7種偏差:先視偏差、短期偏差、存活偏差、風險偏差、小股偏差、成本偏差、資料操弄偏差。將之逐一排除,得到最可信的結論。

◆獲得日本大和證券首席分析師肯定
作者將研究結果發表為論文“Growth Value Two-Factor Model”受到日本大和證券首席分析師Takaaki Yoshino的注意,以該模型回測日本股市。並得到以下跌結論“Our results reveal a recent tendency for GVI factors to be highly effective guides to stock selection.”<>

◆立論嚴謹但是方法簡單
本書提供完整的作業方法,一步一步以圖例教你由取得所有資料、用EXCEL計算相關資料、最後得到應投資名單。你就算不懂選股的基本原由,也可以學會操作方法,坐享穩定的投資報酬。

◆過去10年股市的年平均投報酬是4%或8%?
有關股市投資的資訊往往眾說紛紜,令人莫衷一是。一般人認為股市中長期投報率總能接近10%,但這只是計算錯誤的結果,如果你的投資和大盤一致,那過去十年的年平均投報率只有3.8%。股市投資可以分兩種基本方法,其一是選股(基本分析),其二是擇時(技術分析)。本書說明許多投資必定要了解的基本原理,讓讀者不在迷失於眾說紛芸之中。

每月投入一小時,退休資產可望增值133倍!

本書說明以成長價值指標(GVI)為基礎的股票投資方法。所謂的成長價值指標是指:
GVI=(淨值/股價)(1+股東權益報酬率)5

簡單來說,一開始先計算所有上市或上櫃公司股票的GVI值,從GVI最大前10%的股票選出約20支股票組成投資組合。之後每一個月重覆以下操作:重新計算GVI值,如果有持股的GVI值跌出前10%的排名,則賣出,再從GVI最大前10%的股票選出股票買進,維持約20支股票組成投資組合。

全書共分為8章,另有附錄說明作者獨創合理股價衡量方法。

第一章說明股市投資的基本觀念。
第二章到第四章說明如何衡量選股方式。綜言之,除了高報酬之外,也必須能有效的降低風險。
第五章具體說明成長價值指標(GVI)的運用方法。
第六章帶領讀者一步一步的由資料收集到選股完成的工作。
第七章說明有關報酬率的驗證。
第八章進一步和讀者分享一些提高股市投報率的方法。

作者簡介:

葉怡成 教授
<經歷>
作者踏入證券投資分析是近九年來的事。原本在土木系任教研究主題是營建管理,研究方法是人工智慧與統計分析,因為轉入資管系任教,研究主題必須改變。作者選擇了證券投資分析這個主題,因為此主題最能發揮作者的人工智慧與統計分析的專長。在資管系近七年的時間,指導了將近二十位碩士生於這個主題。本書主要依據作者兩篇相關論文:(1)論文「基於基本面因子的指數股票型基金之理論與實證」獲得第二屆白文正ETF金文獎學術組首獎。(2)論文“Growth Value Two-Factor Model”發表後,受到日本大和證券首席分析師Takaaki Yoshino的注意,以該模型回測日本股市。論文的結論是“Our results reveal a recent tendency for GVI factors to be highly effective guides to stock selection.” <>

<專書著作>
葉怡成,吳盛富,2013,<<台灣股市何種選股模型行得通?>> 財團法人台灣金融研訓院。

<論文著作>
1. Yeh, I-Cheng and Hsu, Tzu-Kuang(2014). “Exploring the Dynamic Model of the Returns from Value Stocks and Growth Stocks Using Time Series Mining,” Expert Systems with Applications.
2. Liu, Yi-Cheng and Yeh, I-Cheng (2014). “Which drives abnormal returns, over- or under-reaction? -Studies applying longitudinal analysis,” Applied Economics, Vol. 46, No. 26, 3224-3235.
3. Yeh, I-Cheng and Hsu, Tzu-Kuang(2011). “Growth Value Two-Factor Model,” Journal of Asset Management, Vol. 11, No. 6, 435-451.
4. Yeh, I-Cheng, Lien, Che-hui, Tsai, Yi-Chen (2011), “Evaluation Approach to Stock Trading System Using Evolutionary Computation,” Expert Systems with Applications, Vol. 38, No.1, 794-803.
5. 葉怡成(2009),基於基本面因子的指數股票型基金之理論與實證,第二屆白文正ETF金文獎得獎論文集,第10-49頁,寶來投信,台北市。
6. 葉怡成、徐政義、邱登裕、謝齊莊、連立川、黃兆瑜(2008),股票市場效率與經濟發達程度之關係-遺傳演化神經網路研究,技術學刊,第二十三卷,第三期,第189-198頁。
7. 黃兆瑜、葉怡成、連立川(2008),「遺傳神經網路股票買賣決策系統的實證」,電子商務學報,第十卷,第四期,第821-848頁。
8. 連立川、葉怡成(2008),「以遺傳神經網路建構台灣股市買賣決策系統之研究」,資訊管理學報,第十五卷,第一期,第29-52頁。
9. 葉怡成、林文盟(2007),「上市公司間股價漲跌之關聯與預測-關聯探勘之研究」,商管科技季刊,第八卷,第一期,第29-48頁。
10. 連立川、葉怡成、江宗原、楊豐銘(2006),「以遺傳演算法建構台灣股市期貨買賣決策規則之研究」,資管評論,第十四期,第47-62頁。

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