想要活用R語言實作金融科技與資料分析嗎?
藉由120個技巧與案例的逐步演練及說明,帶領你進入程式交易的殿堂
金融科技是結合金融與科技的新興產業,包含支付、理財、交易、信貸等多個層面,其中與一般用戶相關性最高的就是交易與理財。透過程式進行交易能避免貪婪與恐懼所造成的損失,能摒除人性、嚴守紀律、增加獲利的機會。
交易演算法是結合金融交易、程式撰寫與數據分析等三大領域的新興產業,具有較難進入的門檻。本書從數據分析的角度切入,以一個個的範例讓你了解概念,並能照著案例實作。
內容由最基本的期貨交易規則開始,逐步切入程式撰寫,來計算技術指標,並能進行歷史回測,最後透過下單函數進行程式交易。藉由案例的逐步演練,可降低學習的門檻,帶領你進入程式交易的殿堂。
拿起這本書,你將學到:
◎R語言內建的計算函數功能。
◎資料的輸入與輸出。
◎金融圖表的繪製。
◎金融工具的分析與取用。
◎金融演算法的建構。
◎回測系統的建構。
◎下單函數的撰寫。
◎實單交易系統。
【本書特色】
◎循序漸進的範例教學,按部就班便能上手實作範例。
◎了解交易的規則與數據內涵,學習正確的金融演算法實作。
◎以業界實務應用的案例介紹期貨程式交易的領域。
目錄
Chapter 01 認識R的基本語法
技巧01 【觀念】R的創生與發展
技巧02 【操作】安裝R的基本環境
技巧03 【操作】R語言的基本操作
技巧04 【操作】執行R語言的方式
技巧05 【操作】R的基本運算與科學函數
技巧06 【操作】變數與矩陣的使用
技巧07 【操作】內建函數的使用方式
技巧08 【操作】使用R的外掛套件
技巧09 【操作】字串處理函數的應用
技巧10 【操作】環境設定與時間函數
技巧11 【程式】文字檔的讀取與寫入
技巧12 【操作】MySQL資料庫的基本操作
技巧13 【程式】使用R存取MySQL
技巧14 【操作】資料的分割與合併
技巧15 【程式】判斷的結構與範例
技巧16 【程式】迴圈的結構與範例
Chapter 02 建立自己的工具函數
技巧17 【觀念】建立函數的方法
技巧18 【程式】在函式庫中建立多個函數
技巧19 【操作】預訂初始的環境設定
技巧20 【觀念】了解時間格式
技巧21 【程式】時間轉換秒數函數
技巧22 【程式】秒數轉換時間函數
技巧23 【程式】固定時間內的開高低收量
技巧24 【程式】取得指定時間的價格與數量
技巧25 【程式】計算移動平均價格
Chapter 03 R的圖表繪製
技巧26 【觀念】折線圖與MA的關聯性
技巧27 【程式】繪製價格折線圖
技巧28 【程式】繪製價格與MA重疊圖表
技巧29 【觀念】委託檔的意義與用法
技巧30 【程式】價格折線及委託總量差圖
技巧31 【程式】繪製委託比重線圖
技巧32 【程式】繪製價格線圖及量能圖
技巧33 【觀念】上下五檔的涵義與量能變化
技巧34 【程式】繪製上下五檔的量能分佈圖
技巧35 【觀念】K線圖的解讀
技巧36 【程式】繪製K線圖
技巧37 【程式】繪製技術指標圖表
技巧38 【程式】繪製價格與點位圖表
技巧39 【程式】繪製績效圖表
Chapter 04 進行歷史回測
技巧40 【觀念】認識歷史回測
技巧41 【觀念】回測演算法架構
技巧42 【觀念】建構回測流程
技巧43 【觀念】即時演算法重播回測
技巧44 【觀念】時間單位不同的差異
技巧45 【程式】固定時間買進賣出回測
技巧46 【程式】順勢交易回測
技巧47 【程式】MA交叉買進賣出回測
技巧48 【程式】繪製價格走勢圖並標上買賣點
Chapter 05 設計自己的指標函數
技巧49 【觀念】何謂指標函數
技巧50 【觀念】定義輸入及輸出
技巧51 【程式】取得即時報價資訊
技巧52 【程式】計算每分鐘開高低收價
技巧53 【程式】計算每分鐘累積量
技巧54 【程式】計算買賣方每筆平均成交口數
技巧55 【觀念】了解內外盤的涵義
技巧56 【程式】計算內外盤總量
技巧57 【程式】計算內外盤比率
技巧58 【程式】計算買賣方委託總量
技巧59 【程式】計算買賣方委託平均量
技巧60 【程式】計算動態委託量變化
技巧61 【程式】計算上下五檔平均成本
技巧62 【程式】計算價格MA指標
技巧63 【程式】計算量MA指標
技巧64 【程式】計算每分鐘價格變化趨勢
技巧65 【程式】計算固定Tick數開高低收價
技巧66 【程式】計算大戶指標
Chapter 06 判斷漲跌的趨勢
技巧67 【觀念】趨勢的發生與判斷
技巧68 【觀念】趨勢交易及順勢交易
技巧69 【程式】時間區段價格走勢
技巧70 【程式】多點查看委託量比重
技巧71 【程式】多區段查看委託量變化
技巧72 【程式】查看買賣平均成交口數
技巧73 【程式】查看內外盤總量
技巧74 【程式】大戶指標趨勢判斷
Chapter 07 規劃進場的時機
技巧75 【觀念】何謂進場
技巧76 【觀念】進場點及成交價迷思
技巧77 【觀念】趨勢交易及順勢交易的進場區別
技巧78 【觀念】如何透過R語言進行實單委託
技巧79 【程式】固定時間進場
技巧80 【程式】價格穿越MA進場
技巧81 【程式】MA快線追慢線進場
技巧82 【程式】MA第二次穿越進場
技巧83 【程式】MA延遲進場第二次穿越進場
技巧84 【程式】上下穿越高低點順勢進場
技巧85 【程式】上下穿越高低點加上高低點區間順勢進場
技巧86 【程式】大戶指標觸發進場
Chapter 08 設定出場及停損停利的條件
技巧87 【觀念】何謂出場
技巧88 【程式】價格停損與停利
技巧89 【程式】價格回跌停利出場
技巧90 【程式】MA穿越價格出場
技巧91 【程式】MA慢線追過快線出場
技巧92 【程式】委託比重反轉出場
技巧93 【程式】委託量抽單出場
技巧94 【程式】內外盤量反轉出場
技巧95 【程式】一分鐘爆量出場
技巧96 【程式】大戶指標反轉出場
Chapter 09 連接券商的即時報價與下單函數
技巧97 【觀念】程式交易流程
技巧98 【觀念】交易所揭示資訊
技巧99 【觀念】取得報價的方式
技巧100 【觀念】實單交易演算法與回測演算法差異
技巧101 【觀念】下單參數介紹.
技巧102 【觀念】實單委託的市場機制
技巧103 【程式】送出市價委託函數
技巧104 【程式】送出限價委託函數
技巧105 【程式】取得單筆帳務明細
技巧106 【程式】取消委託函數
技巧107 【觀念】認識交易指令
技巧108 【程式】限價單到期轉市價單
技巧109 【程式】限價單到期刪單
Chapter 10 實單交易與帳務管理
技巧110 【程式】固定時間買進賣出策略
技巧111 【程式】順勢交易策略(海龜策略)
技巧112 【程式】MA交叉買進賣出策略
技巧113 【觀念】何謂帳務
技巧114 【程式】取得總帳務明細
技巧115 【程式】取得未平倉明細
技巧116 【程式】取得權益數
Appendix A 系統軟體、期貨交易規則及開戶、出入金管理
技巧117 【操作】FastOS下單機介紹
技巧118 【觀念】期貨交易規則簡述
技巧119 【觀念】期貨開戶流程介紹
技巧120 【觀念】出入金管理
Chapter 01 認識R的基本語法
技巧01 【觀念】R的創生與發展
技巧02 【操作】安裝R的基本環境
技巧03 【操作】R語言的基本操作
技巧04 【操作】執行R語言的方式
技巧05 【操作】R的基本運算與科學函數
技巧06 【操作】變數與矩陣的使用
技巧07 【操作】內建函數的使用方式
技巧08 【操作】使用R的外掛套件
技巧09 【操作】字串處理函數的應用
技巧10 【操作】環境設定與時間函數
技巧11 【程式】文字檔的讀取與寫入
技巧12 【操作】MySQL資料庫的基本操作
技巧13 【程式】使用R存取MySQL
技巧14 【操作】資料的分割與合併
技...
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